目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。（　）
对
错

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

下列有关相关系数表述错误的是（）。

A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

B．相关系数的正负与协方差的正负相同

C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

D．相关系数总是在-1和1之间