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蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点是()。
Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快
Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
Ⅴ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

相关热点: 模拟法   随机数   非线性  

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(2017年真题)估算工作时间的模拟法最常用的是()
A.类似模拟法
B.数字模拟法
C.蒙特卡罗分析法
D.情景模拟法
目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。( )

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