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关于常用的VaR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。

A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

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(2017年真题)估算工作时间的模拟法最常用的是()
A.类似模拟法
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目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。( )

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是()。
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
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