搜题
在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。（）
情景分析中的情景包括( )。
A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
政府采取宽松型财政政策，降低税率水平，会导致总需求曲线()。
A:向左移动
B:向右移动
C:向上移动
D:向下移动
A:向左移动
B:向右移动
C:向上移动
D:向下移动
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。
A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。
A.500
B.18316
C.19240
D.17316
A.500
B.18316
C.19240
D.17316
根据下面资料，回答91-93题
2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147．48美分／蒲式耳，当日汇率为6．1881，港杂费为180元/吨。据此回答下列三题。
923月大豆到岸完税价为（ ）元/吨。
A.3140．48
B.3140．84
C.3170．48
D.3170．84
2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147．48美分／蒲式耳，当日汇率为6．1881，港杂费为180元/吨。据此回答下列三题。
923月大豆到岸完税价为（ ）元/吨。
A.3140．48
B.3140．84
C.3170．48
D.3170．84
要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。（）
现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。
A.衰退阶段
B.复苏阶段
C.过热阶段
D.滞胀阶段
A.衰退阶段
B.复苏阶段
C.过热阶段
D.滞胀阶段
国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（ ）。
A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
C.买入100万元国债期货，同时买人100万元同月到期的股指期货
D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货
A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
C.买入100万元国债期货，同时买人100万元同月到期的股指期货
D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货
由于市场热点的变化，对于证券投资基金而言，基金重仓股可能面临较大的（ ）。
A.流动性风险
B.信用风险
C.国别风险
D.汇率风险
A.流动性风险
B.信用风险
C.国别风险
D.汇率风险
基本金属的金融属性反映金属供求关系的变化对价格走势的作用。()
风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。（）
现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。
A.衰退阶段
B.复苏阶段
C.过热阶段
D.滞胀阶段
A.衰退阶段
B.复苏阶段
C.过热阶段
D.滞胀阶段
下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（ ）。
A.基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价
B.基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价
C.基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价
D.基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价
A.基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价
B.基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价
C.基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价
D.基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。
A.行权价为3000的看跌期权
B.行权价为3100的看跌期权
C.行权价为3200的看跌期权
D.行权价为3300的看跌期权
当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。
A.行权价为3000的看跌期权
B.行权价为3100的看跌期权
C.行权价为3200的看跌期权
D.行权价为3300的看跌期权
如某市场参与者希望在Ｔ时获得1单位该资产，可采用以下以下哪种组合产品达到投资目标。（）.
Ａ.组合产品ＡＢ.组合产品BＣ.组合产品Ａ和组合产品BＤ.组合产品Ｃ
Ａ.组合产品ＡＢ.组合产品BＣ.组合产品Ａ和组合产品BＤ.组合产品Ｃ
大体上，在设计压力情景时，既不要考虑市场风险要素变动等微观要素敏感性问题，也考虑宏观经济结构和经济政策调整等宏观层面的因素。（）
期货和期权的持仓高于CFTC规定的具体报告持仓水平的持仓交易商，要向CFTC
提交日持仓报告。()
提交日持仓报告。()
2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易合同签订前后，该电缆厂分别是（）的角色。
A.基差多头，基差多头
B.基差多头，基差空头
C.基差空头，基差多头
D.基差空头，基差空头
A.基差多头，基差多头
B.基差多头，基差空头
C.基差空头，基差多头
D.基差空头，基差空头
美国商务部经济分析局(BEA)分别在()月公布美国GDP数据季度初值。
A.1
B.4
C.7
D.10
A.1
B.4
C.7
D.10