搜题
2月中旬，豆粕现货价格为2760元／吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790元／吨，4月份该厂以2770元／吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2785元／吨，该厂（）。
A、未实现完全套期保值，有净亏损15元／吨
B、未实现完全套期保值，有净亏损30元／吨
C、实现完全套期保值，有净盈利15元／吨
D、实现完全套期保值，有净盈利30元／吨
A、未实现完全套期保值，有净亏损15元／吨
B、未实现完全套期保值，有净亏损30元／吨
C、实现完全套期保值，有净盈利15元／吨
D、实现完全套期保值，有净盈利30元／吨
()应当以期货投资者保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。
A.中国证监会
B.期货投资者保障基金管理机构
C.期货公司
D.期货交易所
A.中国证监会
B.期货投资者保障基金管理机构
C.期货公司
D.期货交易所
期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的()。
A.商业机密
B.投资决策计划信息
C.资金状况
D.盈利状况
A.商业机密
B.投资决策计划信息
C.资金状况
D.盈利状况
下面关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述，错误的是（）。
A.全面结算会员期货公司承担违约责任后取得对该非结算会员的相应追偿权
B.非结算会员保证金不足.无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任
C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约，责任
D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任
A.全面结算会员期货公司承担违约责任后取得对该非结算会员的相应追偿权
B.非结算会员保证金不足.无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任
C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约，责任
D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任
?下列不属于会员制期货交易所理事会职权的是（）。
A.召集会员大会，并向会员大会报告工作
B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过
C.选举和更换会员理事
D.决定专门委员会的设置
A.召集会员大会，并向会员大会报告工作
B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过
C.选举和更换会员理事
D.决定专门委员会的设置
会员单位应当建立并有效执行客户开发责任追究制度，明确（）等相关期货从业人员的责任。
A.客户开发人员
B.服务人员
C.公司高级管理人员
D.审核人员
A.客户开发人员
B.服务人员
C.公司高级管理人员
D.审核人员
下列不属于升贴水价格影响因素的是（）。
A.运费
B.利息
C.现货市场供求
D.心理预期
A.运费
B.利息
C.现货市场供求
D.心理预期
7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元／吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买人上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元／吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为()元/吨。
A.57000
B.56000
C.55600
D.55700
A.57000
B.56000
C.55600
D.55700
（ ）是确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.指数化投资策略
D.主动投资策略
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.指数化投资策略
D.主动投资策略
国际大宗商品定价的主流模式是采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式。（）
中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的__________，规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的__________。（）
A.120％；90％
B.120％；80％
C.150％；90％
D.150％；80％
A.120％；90％
B.120％；80％
C.150％；90％
D.150％；80％
甲欲申请某期货公司总经理，《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》规定，甲应当提交（）名推荐人的书面推荐意见。
A.2
B.3
C.5
D.7
A.2
B.3
C.5
D.7
在国际期货市场上，美元与大宗商品主要呈现出正相关关系。（ ）
期货公司应当深化的客户服务有（）。
A.向投资者充分揭示金融期货风险
B.全面客观介绍金融期货法律法规、业务规则和产品特征
C.测试投资者的金融期货基础知识
D.审慎评估投资者的风险承受能力
A.向投资者充分揭示金融期货风险
B.全面客观介绍金融期货法律法规、业务规则和产品特征
C.测试投资者的金融期货基础知识
D.审慎评估投资者的风险承受能力
BO11震动波带变窄时，表示（）。?
A.买入信号
B.卖出信号
C.不操作信号
D.后市可能变盘
A.买入信号
B.卖出信号
C.不操作信号
D.后市可能变盘
在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域()
A:可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B:可能是均值标准差平而上的一条折线段
C:可能是均值标准差平面上的一条直线段
D:可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
A:可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B:可能是均值标准差平而上的一条折线段
C:可能是均值标准差平面上的一条直线段
D:可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
投资组合保险的特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。（ ）
程序化交易一般的回测流程是（）。
A.样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证
B.绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证
C.样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证
D.样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估
A.样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证
B.绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证
C.样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证
D.样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估
利率类结构化产品通常也被称为（ ）。
A.利率互换协议
B.利率远期协议
C.内嵌利率结构期权
D.利率联结票据
A.利率互换协议
B.利率远期协议
C.内嵌利率结构期权
D.利率联结票据
下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D标的资产的价格波动率为非常数。
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D标的资产的价格波动率为非常数。