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某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。(参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)／(CTD修正久期×期货合约价值))
A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
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国际上较大规模的农产品贸易公司都有自己多年统计累积的基差图表。美国的一些大公司在各地都设有收购站，采用收购站的（）作为当地的现货价格，并据此计算当地的基差。
A.买入报价
B.卖出报价
C.最高报价
D.最低报价
A.买入报价
B.卖出报价
C.最高报价
D.最低报价
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。
A.卖出5手国债期货
B.卖出l0手国债期货
C.D.买入10手国债期货
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一般要求PsY进入高位或低位两次及以上才能采取行动。()
平稳性随机过程需满足的条件有（）。
A、任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B、均值和方差不随时间的改变而改变
C、任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D、随机变量是连续的
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下列说法正确的是()。
A.中国是一个大宗商品对外依存度较高的国家
B.GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系
C.中国GDP呈现上升趋势时，大宗商品价格指数重心上移
D.经济走势从供给端对大宗商品价格产生影响
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