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1、[单选题]下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。
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A.不适用于非上市公司
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B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
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C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
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D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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2、[单选题]商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
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A.子公司的经营状况
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B.集团内关联交易
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C.高层人事安排
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D.资本来源
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3、[单选题]下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?（ ）
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A.产品研发失败
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B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
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C.银行的信息系统安全性存在风险
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D.银行缺乏独特的品牌形象
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4、[单选题]根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。
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A.3．45％
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B.3．59％
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C.3．67％
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D.4．35％
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5、[单选题]对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（ ）。
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A.不同
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B.相同
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C.不动
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D.不确定
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6、[单选题]日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（ ）。
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A.完整性
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B.独立性
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C.及时性
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D.相关性
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7、[单选题]某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
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A.止损
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B.头寸
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C.风险
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D.交易
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8、[单选题]商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。
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A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
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B.分析资产组合历史的损益分布
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C.研究过去已经发生的市场突变
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D.进行有效的事后检验
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9、[单选题]下列关于超额备付金率的说法错误的是（ ）：
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A.超额备付金率越低，银行短期流动性越强
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B.超额备付金率可分币种计算，用于分别衡量商业银行人民币和外币的备付情况
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C.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，涵盖范围较窄
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D.该指标在大小银行之间缺乏可比性．比较适用于同质同类银行机构之间的比较
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10、[单选题]风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。
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A.限额管理
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B.制定应急预案
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C.风险定价
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D.风险转移
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11、[单选题]下列商业银行风险中，（ ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
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A.战略风险
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B.市场风险
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C.信用风险
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D.流动性风险
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12、[单选题]根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。
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A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
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B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
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C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
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D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险
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13、[单选题]在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。
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A.看跌期权
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B.看涨期权
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C.期权费
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D.初始股权投资
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14、[单选题]商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（ ）策略。
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A.风险转移
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B.风险规避
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C.风险分散
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D.风险对冲
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15、[单选题]小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）。
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A.风险规避
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B.损失控制
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C.风险自留
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D.风险转移
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16、[单选题]商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。
根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（ ）。
Ⅰ．A和B具有同样的预期收益水平
Ⅱ．A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11．25％
Ⅲ．C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择
Ⅳ．A和B的组合是一种良好的风险转移策略-
A.Ⅰ、Ⅲ
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B.Ⅱ、Ⅲ
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C.Ⅰ、Ⅳ
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D.Ⅰ、Ⅱ
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17、[单选题]商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。
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A.增加收益
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B.提高经济资本配置效率
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C.降低客户违约风险
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D.实现资产多元化配置
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18、[单选题]其他一级资本包括（ ）。
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A.普通股
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B.优先股
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C.实收资本
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D.盈余公积
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19、[单选题]下列关于风险监管的说法，不正确的是（ ）：
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A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
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B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
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C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
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D.银行机构自身风险状况不包括分支机构的风险水平
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20、[单选题]巴塞尔委员会在（ ）中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。
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A.巴塞尔协议Ⅰ
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B.巴塞尔协议Ⅱ
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C.巴塞尔协议Ⅲ
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D.巴塞尔Ⅲ最终方案
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21、[单选题]下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
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A.债券的到期收益率通常不等于票面利率
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B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
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C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
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D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
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22、[单选题]关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（ ）。
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A.法律风险是一种特殊类型的操作风险
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B.法律风险的分布非常广泛
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C.法律风险是一种需要计提资本的风险
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D.法律风险包含违规风险和监管风险
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23、[单选题]巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。
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A.首席风险官必须具备独立性
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B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
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C.首席风险官不能向董事会报告
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D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
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24、[单选题]商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（ ）。
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A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
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B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
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C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
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D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征
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25、[单选题]处于声誉风险管理第一线的部门是（ ）：
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A.声誉风险管理部门
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B.声誉风险审计部门
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C.声誉风险监测部门
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D.声誉风险评估部门
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