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1、[单选题]根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列不属于第二支柱核心内容的是()
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A.风险评估
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B.资本规划
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C.信息披露
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D.压力测试
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2、[单选题]()可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。
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A.违约损失率
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B.贷款不良率
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C.违约概率
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D.违约频率
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3、[单选题]2008年国际金融危机中,系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济,下列关于系统性金融风险说法错误的是()。
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A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
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B.一般会威胁到整个金融机构的稳定
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C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
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D.通常会给实体经济带来严重的负面影响
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4、[单选题]下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()
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A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
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B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
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C.利用经济成本配置限制高风险业务
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D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
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5、[单选题]商业银行应当加强投资者教育,不断提高投资的金融知识水平和风险意识,向投资者传递()。
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A.买者尽责,卖者自负
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B.尽职尽责,风险补偿
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C.银行尽责,卖者自负
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D.卖者尽责,买者自负
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6、[单选题]以下管理要素中,不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()
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A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作
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B.较大信息科技预算投入
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C.设立负责信息科技风险管理的部门
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D.董事会履行的信息科技管理职责
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7、[单选题]根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中,银行账户中的项目通常按()计价。
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A.历史成本
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B.模型定价
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C.市场价格
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D.公允价值
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8、[单选题]对商业银行来说,不良拨备覆盖率的含义是()。
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A.贷款损失准备/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
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B.贷款损失准备/无风险的不良贷款
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C.贷款损失准备/各项贷款余额
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D.(一般准备+专项准备+特种准备)/各级贷款余额
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9、[单选题]下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()
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A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况
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B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价
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C.监督董事会和高级管理层加强风险管理,完善内部控制所做的相关工作
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D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况
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10、[单选题]下列商业银行客户中,最合适采用专家判断法进行信用评级的是()
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A.已上市的中型企业
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B.刚由事业单位改制而成的企业
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C.财务制度健全的小型企业
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D.即将上市的大型企业集团
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11、[单选题]商业银行完善的()和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。
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A.管理法治建设
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B.公司治理结构
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C.风险管理技术
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D.风险控制程序
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12、[单选题]商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是()
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A.收集、分析和报告有关的风险信息
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B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调
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C.根据有关的风险信息,做出经营或战略方面的决策
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D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况
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13、[单选题]下列商业银行资金来源中,()对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。
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A.居民储蓄
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B.公共事业费收入
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C.证券业存款
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D.政府税款
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14、[单选题]通常在商业银行实际运营情况下,下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是()。
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A.资产为负债的久期缺口为零
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B.资产为负债的久期缺口
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C.资产的久期小于负债的久期
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D.资产的久期大于负债的久期
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15、[单选题]在商业银行的经营发展过程中,存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要,因此()对商业银行市场价值的威胁最大。
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A.声誉风险
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B.法律风险
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C.信用风险
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D.市场风险
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16、[单选题]2020年9月,我国宣布二氧化碳排放力争于()前达到峰值,努力争取()年前实现碳中和。
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A.2030,2050
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B.2020,2060
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C.2030,2060
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D.2020,2050
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17、[单选题]根据监管要求,我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于()。
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A.10.5%
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B.8%
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C.11%
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D.11.5%
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18、[单选题]商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是()。
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A.风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试
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B.风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试
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C.风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标
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D.风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试
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19、[单选题]某商业银行的业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数(α)为12%,内部损失乘数为1.5,则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为()亿欧元。
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A.0.18
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B.12
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C.1.44
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D.0.96
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20、[单选题]商业银行的灾难性损失由()来转移风险。
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A.增资扩股
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B.计提资本金
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C.计提损失准备金
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D.购买保险
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21、[单选题]下列关于商业银行资本规划的表述,错误的是()
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A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
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B.对于轻度压力测试结果,银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
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C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试,测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
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D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
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22、[单选题]根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为()
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A.较低、中等、较高
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B.低、较低、中等、较高、高
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C.低、高、
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D.低、中等、高
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23、[单选题]假设其他条件不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()
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A.以3个月Libor为参照浮动利率债券,其债券利率风险为0
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B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
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C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
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D.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
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24、[单选题]根据风险压力测试旨在估计出在()情况下银行的风险承受能力。
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A.当前
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B.一般
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C.极端
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D.过去三年平均
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25、[单选题]下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性,讲述不正确的是()
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A.分析不同数据采集时点的差异,包括发生日、发现日、核算日等
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B.建立适当的数据阈值,对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
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C.明确合并及分拆规则,如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
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D.明确流失数据口径,包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失
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